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基于结构变点理论的人民币均衡汇率研究

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本文在Elbadawi模型基础上,选取了生产率、贸易条件(TOT)、开放度（OPEN）、政府消费（GOVEXP）等四个基本经济要素来分析人民币均衡汇率,分析了这四个基本经济要素与人民币汇率的杨互关系.通过单位根检验,我们发现TOT、OPEN、GOVEXP都是非平稳序列,所以将采取协整分析来拟合模型.通过结构变点检验发现1993年的确是结构变点,同时拟合出含有结构变点和不含结构变点的两个协整方程,通过比较发现含有结构变点的方程的拟合效果更好一些.在协整模型基础上进行误差修正模型检验,发现与Edwards(1989)和Elbadawi（1994）的研究结果有类似结论.

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来源
《2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会》|2008年|1-9|共9页
会议地点北京
作者
王黎明; 万里; 王帅;
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作者单位

首都经贸大学;

中央财经大学;

西南财经大学;

淡江大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
实际有效汇率; 均衡汇率; 结构变点; 误差修正模型;

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