运用结构变点理论的人民币均衡汇率研究

王黎明; 万里; 王帅

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文章在Elbadawi模型基础上,选取了生产率、贸易条件(TOT)、开放度(OPEN)、政府消费(GOVEXP)等四个基本经济要素来分析人民币均衡汇率,分析了这四个基本经济要素与人民币汇率的相互关系.通过单位根检验,发现TOT、OPEN、GOVEXP都是非平稳序列,所以将采取协整分析来拟合模型.通过结构变点检验发现1993年的确是结构变点,同时拟合出含有结构变点和不含结构变点的两个协整方程,通过比较发现含有结构变点的方程拟合效果更好一些.

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来源
《商业经济与管理》 |2009年第2期|52-58|共7页
作者
王黎明; 万里; 王帅;
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作者单位

上海财经大学,统计学系,上海,200433;

平安资产管理有限责任公司,上海,200040;

上海财经大学,统计学系,上海,200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F803.73;
关键词
实际有效汇率; 均衡汇率; 协整; 结构变点;

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