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中国股市与汇市的波动溢出效应研究

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本文以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标,运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行了实证研究.结果表明:汇率制度改革后,我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应.汇市对股市表现出较强的波动传导,而股市对汇市的波动传递相对较弱,存在着波动传导的非对称性.对于上述结论,本文主要从国际资本流动和贸易渠道两方面进行了分析.

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来源
《第五届全国虚拟经济研讨会》|2008年|246-255|共10页
会议地点天津
作者
王芙蓉; 吴奉刚;
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作者单位

南开大学;

天津财经大学中国经济统计研究中心;

中科院虚拟经济与数据科学研究中心;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
人民币汇率; 股票价格; 波动溢出; 中国股市;

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