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中国股市与汇市波动溢出效应研究

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摘要

以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标,运用多元GARcH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行实证研究.结果表明:汇率制度改革后,我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应;汇市对股市表现出较强的波动传导,而股市对汇市的波动传递则相对较弱,存在着波动传导的非对称性.

著录项

来源
《审计与经济研究》 |2008年第6期|73-77|共5页
作者
吴奉刚; 王芙蓉;
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作者单位

山东经济学院财政金融学院;

山东;

济南;

250014;

山东经济学院财政金融学院;

山东;

济南;

250014;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国外汇兑和国际结算;
关键词
人民币汇率; 股票价格; 波动溢出;

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