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中国股票市场近期变化模式分析

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本题是关于评价与预测的数学问题,我们首先提出“归一化模型”,对σj在区间nj=(tj-1,tj)内股票投资收益率的方差做无偏估计,以此描述投资风险系数。紧接着,在“标准方差均值比模型”中引入标准方差均值比Wn,用来反映指数波动状况。根据两模型,我们给出了综合考虑股票投资风险以及收益率的股票走势评价函数F(-S,R),它由收益率和风险系数两个决策变量共同决定,这两个变量又由股票价格指数决定。对近两年股市走势进行了定量的评价,并分时期进行了分析。rn 接着,根据相对较优的“标准方差均值比模型”对近一年来各个行业进行了定量的盈利或亏损的评价,并得到如下结果:由此给出结论:由此可以给出2005年到2006年,股市各行业发展状况的由好到差的排序:商业指数>综合指数>A股指数>工业指数>公用指数>地产指数>B股指数。rn 在问题三的求解中,我们采用了“Logistic阻滞——二元线性回归微分预测模型”,定量地对中国未来三年的股市走势作了分析,验证了中国股市指数继续上扬的结论。在问题四的解答中,本文选取美国股市的历史走势与中国近两年的进行比较,发现美国02年2月～04年1月的走势与中国近两年走势大致相符,并据此用美国04年全年股票走势推测中国在未来一年的股市走势。rn 最后,我们对所提出的模型给出了正确评价,并给出了切合实际的股市大幅增长的主要影响因素。

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来源
《北京邮电大学信息工程学院第三届学术年会》|2007年|327-341|共15页
会议地点北京
作者
金颖;
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作者单位

北京邮电大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类期望与预测;
关键词
方差均值比; 归一化; 股票市场; 近期变化模式; 投资收益率; 无偏估计;

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