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招商银行A股与H股股票价格的相似度分析

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本文选取了招商银行自2006年9月发行H股后至2007年3月，其在内地与香港的每日收盘价数据.首先通过协整分析，说明招商银行A股股价与H股股价之间存在长期的稳定关系，而格兰杰因果检验则说明H股股价是引致A股股价变化的格兰杰原因.进一步，本文给出相似度的概念，通过对招商银行A股与H股股价序列的相似度分析，发现在样本期的末段，A股股价与H股股价具有比较相似的运行规律。

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来源
《中国现场统计研究会第十三届学术年会》|2007年|207-212|共6页
会议地点广西北海
作者
黄卓妍; 童行伟;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行（专业银行）;经济数学方法;
关键词
招商银行; 股票价格; 协整模型; 格兰杰因果检验; 相似度分析;

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