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POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用

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本文基于波罗的海巴拿马型船运价指数收益序列存在厚尾特征的事实，在对其风险测度中引入了POT方法，应用广义Pareto分布对其尾部分布进行拟合，并在此基础上计算得到了收益序列的VaR和ES值。本文发现，在运价指数风险测度中，POT方法在一定程度上克服了传统方法对于风险水平的低估，是一种可应用于运价指数风险测度的有效方法。

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来源
《中国现场统计研究会第十三届学术年会》|2007年|217-221|共5页
会议地点广西北海
作者
翁毅; 李序颖;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类水路运输成本、运价、票价;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
波罗的海; 巴拿马型船运价指数; POT法; 广义Pareto分布; VaR; 风险测度;

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