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VaR与ES在波罗的海运价指数风险测度中的应用

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选取2006年1月3日至2010年12月24日波罗的海运价指数(BDI)数据进行实证分析,将基于GARCH计算的VaR和ES风险测度方法引入到BDI风险测度中,根据所得到的VaR和ES估计值定量的考察BDI的风险状况.

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来源
《科技和产业》 |2011年第3期|91-94|共4页
作者
申健;
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作者单位

上海海事大学,经济管理学院,上海,200135;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类水路运输成本、运价、票价;
关键词
运价指数; VaR; ES; AR-GARCH模型;

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