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基于拓扑结构的违约传染问题研究

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由于现代企业之间日益密切的相互关联,而产生了一个企业的财务不景气传染给关联经济伙伴的情况的发生,这种现象被定义为违约传染.在学术研究中,违约传染通常使用违约相依度刻画.本文从违约相依度的Copula度量方法出发,通过定量分析研究我国上市公司的违约相依度,进而通过仿真,探索上市公司违约相依的相关性质.通过研究可以发现,我国上市公司的违约相依度呈现出明显的小世界网络特性,即高聚簇,短路径.核心公司的违约问题一旦出现,就可以通过金融市场的网络扩散效应,迅速传染给另一家公司.因此,本研究可以为大面积违约事件防控的机制设计提供一定理论依据.

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来源
《中国系统工程学会第19届学术年会》|2016年|1-14|共14页
会议地点北京
作者

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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F279.246;F832.51;
关键词
上市公司; 违约行为; 相依度; 小世界网络; 安全防控;
入库时间 2022-08-17 10:37:28

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