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死亡率变化对寿险产品总体利润的影响

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寿险产品在开发过程中需要考虑很多定价假设,不同的假设会产生不同的结果,对最终的总体利润产生一定影响.随着社会经济水平的不断提高,死亡率呈总体下降的趋势,死亡率作为保险产品设计中的重要假设,其变化会影响寿险产品的保费、准备金直至利润,成为保险公司在产品设计中不得不考虑的问题之一.2016年12月21日,中国保监会发布《关于使用2010-2013生命表的通知》,对外公布《中国人身保险业经验生命表(2010-2013)》,并说明保险公司在厘定保险费时,可以参考《中国人身保险业经验生命表(2010－2013)》所提供的数据作为确定预定死亡率的依据.在实际经营中,死亡率的变化除自身外还会导致其他一些指标的变化,如产品的失效率、销量等;而不同的保险产品受到的影响也不同,如定期寿险和定期年金产品.本文将采用利润等于净现金流量减去负债增量的思想,在某些条件不变的情况下,以定期寿险和定期年金为产品组合,探讨死亡率变化对寿险产品总体利润的影响.研究思路:为了探究死亡率对保险产品组合总体利润的影响,本文首先以新发布的经验生命表为基础,从死亡率风险的不同角度对未来的死亡率改善因子进行随机模拟,并结合实际情况设置了三组不同的死亡率变化情景;接着,将死亡率变动对失效率的影响纳入分析,做出了相应的失效率变化情况;然后,设定定期寿险和定期年金的产品实例,基于各项假设,确定产品年利润和累计盈余计量方法,对未来的利润情况进行测算;最后,本文将根据不同死亡率下的利润衡量结果并结合国内外实际经验提出死亡率风险管理的有关建议.研究价值:(1)在利润衡量过程中,本文以产品总体利润为目标,考察不同种类的死亡率风险及其对失效率的影响,使利润测算中的变动情景更具多元化;(2)本文以不同的保险产品为研究对象,观察死亡率变化对不同险种的综合影响,更贴近现实中的保险市场情况.同时,提出的死亡率风险管理建议可以为保险公司的实际经营提供一定参考依据.

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来源
《2017中国保险与风险管理国际年会》|2017年|645-660|共16页
会议地点广西桂林
作者
ZHENG Fengping; 郑逢萍; ZHOU Yuxi; 周昱希;
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作者单位

清华大学;

伦敦城市大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F842.62;
关键词
人寿保险; 产品利润; 死亡率变化; 风险管理;

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