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基于网络视角的资产系统性风险测度

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全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究必须考虑的因素.本文完全从网络内部影响的视角出发,通过计算资产间相关性系数来构建网络,再通过推导测量重心的力矩公式得出新的风险度量公式.之后,本文选取了10家银行作为研究对象,分析了其从2008年1月至2016年6月的风险变化情况.最后,通过方法对比体现了本文新构建公式的准确度、及时性和参考价值;并通过冲击模拟试验验证了公式的有效性.

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来源
《第十一届（2016）中国管理学年会》|2016年|1-12|共12页
会议地点哈尔滨
作者
吴鹏昆; 吴冲; 吴园园;
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作者单位

中国管理现代化研究会;

复旦管理学奖励基金会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类世界金融、银行;
关键词
银行业; 系统性风险; 网络效应; 相关性系数; 力矩公式;

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