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基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究

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基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能.不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模.鉴于此,在已实现波动HAR-RV-CJ模型基础上,提出选择合适的阈值,将跳跃波动进一步细分为大跳跃与小跳跃,构建基于跳跃规模细分的HAR-RV-CJ-BS模型.使用沪深300指数5分钟高频价格的移动窗样本外预测表明,HAR-RV-CJ-BS模型对短期、中期、长期已实现波动的预测能力均较HAR-RV-CJ模型有所提升,且对长期波动预测精度的改进最为显著.

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来源
《第十五届中国管理科学学术年会》|2013年|310-314|共5页
会议地点长沙
作者
QU Hui; 瞿慧; ZHANG Ming-zhuo; 张明卓;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
已实现波动率; 跳跃规模细分; 移动窗样本外预测; 区分建模; 预测能力;

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