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风险度量方法的改进及其应用研究

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风险的大小是因人而异的,因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的,但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的风险厌恶这种主观情绪.本文研究了如何将人的风险厌恶这种主观情感体现在对风险的度量上,完成对传统风险度量方法的改进.在此基础上结合已有的研究股票市场风险的文献,建立条件分位数回归波动率模型,实践了这种改进的风险度量方法,并与已有的研究做了初步的比较.

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来源
《第十四届中国管理科学学术年会》|2012年|877-881|共5页
会议地点济南
作者
LIU Qian; 刘千; WU Chong; 吴冲; LI Yong-li; 李永立;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
股票市场; 资产定价; 风险度量法; 分位数回归模型;

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