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银行集中信用违约预警模型

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信用风险管理是银行风险管理的核心工作之一,集中违约可能会使得银行面临破产风险.假定银行开展业务和违约速度上升同时发生,基于冲击模型从个体违约时间间隔的角度构建了一种新的银行集中信用违约预警模型.银行开展业务时,先确定一个合理的预警域,当违约的时间间隔小于预警域时,银行就采取相应的风险防范措施;相反,当违约的时间间隔大于预警域时,银行就继续开展该业务.在其它参数不变的条件下,违约速度上升的越大,真实生存函数与历史生存函数之间.的差值也就越大,银行也就能够更及时地预警集中信用违约.最后,通过算例发现该模型可以很好地在随机时刻发生违约速度上升的情况下对集中信用违约进行预警.

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来源
《中国系统工程学会第17届年会》|2012年|585-592|共8页
会议地点镇江
作者
ZHANG Guoxing; 张国兴; LIU Peng; 刘鹏; WANG Yingluo; 汪应洛; GUO Jue; 郭菊娥;
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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融组织、银行;
关键词
银行业; 集中信用违约; 预警模型; 风险规避;

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