The Application of EVT-VaR Model in Risk Management of Stock Index Futures

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• 来源
  《International Forum of Knowledge as a Service(2010知识服务国际论坛）》|2010年|p.6-10|共5页
• 会议地点 Xiamen(CN)
• 作者

  Jiefang Yu; Qibin Jiao;

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• 作者单位

  College of Economics, Zhejiang University People's Bank of China, Hangzhou Branch College of Economics, Zhejiang University, China;

  People's Bank of China, Hangzhou Branch, China;

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• 会议组织
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类
• 关键词

  stock index futures; value at risk (VaR); extreme value theory (EVT); GARCH model; Monte Carlo simulation;

  机译：股指期货；风险价值（VaR）；极值理论（EVT）； GARCH模型； Monte Carlo模拟;