VaR在我国股指期货风险管理中的应用

彭永兴; 王明国

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2011年4月16日,沪深300指数期货正式上市,迄今为止,已成功运行近两年时间.它的推出为投资者套期保值、规避风险提供了新的途径,但也蕴含着巨大的风险,其交易机制具有高杠杆性、可操作性、交易策略复杂性等特征,一旦投资失误,将会给投资者带来巨大损失.因此,本文先指出防范股指期货风险的重要性,然后基于沪深300指数期货数据,运用GARCH-VaR模型对风险价值法(VaR)在我国股指期货风险管理中的应用价值进行分析鉴定,并提出一些防范措施,以促进我国股指期货市场的健康发展.

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来源
《当代经济》 |2012年第20期|138-139|共2页
作者
彭永兴; 王明国;
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作者单位

青岛理工大学商学院山东青岛 266520;

青岛理工大学商学院山东青岛 266520;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
股指期货; 风险价值法(VaR); 防范措施;

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