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Long Memory of the Realized Volatility for Shanghai Stock Composite Index

机译：漫长记忆上海股票复合指数的实现波动

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This paper uses the high-frequency data of the Shanghai Composite Index as samples to study the long memory properties of realized volatility RV,RBV and RRV in different sampling intervals.The results show that: (1) 1-60 minute sampling interval realized volatility measurement have a long memory,but as the sampling interval increases,the long memory of RV and RBV decreases,while that of RRV increases; (2) After removing the large jump values in the Shanghai index series,we find that the long memory of RV and RBV do not change significantly,while the long memory of RRV decreases.
机译：本文使用上海复合指数的高频数据作为样本，以不同的采样间隔研究实现的波动率RV，RBV和RRV的长记忆特性。结果表明：（1）1-60分钟采样间隔实现波动测量具有长存储器，但随着采样间隔的增加，RV和RBV的长存储器减小，而RRV的长度增加; （2）在上海指数系列中删除大型跳跃值后，我们发现RV和RBV的长记忆不会显着变化，而RRV的长记忆降低。

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