SPEED UP OPTIMIZATION FOR CDO DESIGN METHOD CONFORMED TO INVESTOR NEEDS

机译：加速CDO设计方法的优化符合投资者需求

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In this paper we propose a speeding up method of needsbasedCDO (Collateralized Debt Obligation), which meets investor needs of attributes of CDO. We note the fact that the computing time to derive the best CDO is proportional to the number of candidates of the best CDO which are generated of portfolio by changing contract conditions in a certain band.Elucidating the relationship between the change of contract condition and the objective function analytically, and grouping candidates that have the same merchantability observed from the standpoint of investors, we reduces redundant generation of the candidates. The comparative experiment indicates that the proposed method makes it possible to double the kinds of tranches or to rise the calculation accuracy nearly sixfold keeping immediacy of calculation.

机译：在本文中，我们提出了加快CAIDBASEDCDO（抵押债务义务）的方法，符合CDO属性的投资者需求。我们注意到，通过在一定乐队中改变合同条件改变合同条件与目标之间的关系，计算时间与最佳CDO的计算时间与最佳CDO的候选人的数量成比例。从投资者的角度来看，分析分析，以及对具有相同可商人性的分组候选者，我们降低了冗余的候选人。比较实验表明，该方法使得可以增加三分之一的经线或升高计算精度几乎六倍保持立即计算。

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《IASTED International Conference on Financial Engineering and Applications》|2006年||共6页
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