SPEED UP OPTIMIZATION FOR CDO DESIGN METHOD CONFORMED TO INVESTOR NEEDS

机译：符合投资者需求的CDO设计方法的加速优化

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In this paper we propose a speeding up method of needsbasedCDO (Collateralized Debt Obligation), which meets investor needs of attributes of CDO. We note the fact that the computing time to derive the best CDO is proportional to the number of candidates of the best CDO which are generated of portfolio by changing contract conditions in a certain band.Elucidating the relationship between the change of contract condition and the objective function analytically, and grouping candidates that have the same merchantability observed from the standpoint of investors, we reduces redundant generation of the candidates. The comparative experiment indicates that the proposed method makes it possible to double the kinds of tranches or to rise the calculation accuracy nearly sixfold keeping immediacy of calculation.

机译：在本文中，我们提出了一种加速基于需求的CDO（抵押债务义务）的方法，该方法可以满足投资者对CDO属性的需求。我们注意到这样一个事实，即得出最佳CDO的计算时间与通过改变一定范围内的合约条件而产生的最佳CDO候选者的数量成正比。阐明了合约条件的变化与目标之间的关系。分析功能，并从投资者的角度对具有相同适销性的候选人进行分组，我们减少了候选人的冗余生成。对比实验表明，该方法可以使批次的数量增加一倍，或将计算精度提高近六倍，从而保持计算的即时性。

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来源
《Proceedings of the Third IASTED International Conference on Financial Engineering and Applications》|2006年|P.36-41|共6页
会议地点 Cambridge MA(US)
作者
Tatsuya Nakae; Kenji Baba; Toshiyuki Moritsu; Norihisa Komoda;
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作者单位

International Association of Science and Technology for Development (IASTED);

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类财政、金融;
关键词
risk management; collateralized debt obligation; investor needs; speed up optimization;

机译：风险管理;抵押债务;投资者需求;加快优化;

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