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The maximum of a stationary non-differentiable Gaussian process

机译:平稳的不可微高斯过程的最大值

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摘要

The most mathematical models for time varying influences in reliability theory are stationary Gaussian processes. For these processes the asymptotic distribution of the maximum is known only for the case of differentiable and Markovian processes. Here the exact asymptotic distribution of the maximum is derived.
机译:可靠性理论中有关时变影响的最数学模型是平稳的高斯过程。对于这些过程,仅在可微过程和马尔可夫过程的情况下才知道最大值的渐近分布。在此,可以得出最大值的精确渐近分布。

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