文摘
英文文摘
1绪论
1.1引言
1.2研究的历史与现状
1.3本文的工作意义及工作安排
2关于保险理赔破产概率的研究简介
2.1引言
2.2经典风险模型及其破产概率
2.3可化为经典风险模型的情形
2.4更新模型
2.5 COX模型
2.6完全离散的经典风险模型
2.7结语
3保险理赔的簇生点过程模型及其破产概率
3.1引言
3.2簇生点过程模型
3.3破产概率的Lundberg不等式
3.4破产概率的扩散近似
3.5结语
4簇生点过程模型的推广
4.1引言
4.2{N(t);t≥0}为非齐次泊松过程情形
4.3{N(t);t≥0}为COX过程情形
4.4广义泊松过程模型
4.5结语
5全文的总结与展望
致谢
参考文献
附录1作者在攻读硕士期间发表的论文