基于长期变化和短期变化油价冲击对汇率的影响研究

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 石油价格与汇率关系的研究现状

1.2.2 时间序列模型的研究现状

1.2.3 灰色模型的研究现状

1.3 研究内容及技术路线

第2章 时间序列模型及分数阶灰色模型简介

2.1 误差修正模型ECM

2.2 ECM-GARCH模型

2.3 灰色模型

2.3.1 GM(1,1)模型

2.3.2 FGM(q,1)模型

2.3.3 GM(1,N)模型

2.4 滞后值τ的计算

2.5 本章小结

第3章 基于ECM-GARCH模型的长期变化油价冲击对汇率的影响

3.1 数据选取及统计分析

3.2 模型检验

3.2.1 原始数据的平稳性检验

3.2.2 格兰杰两步法的协整检验

3.3 油价与汇率的误差修正模型

3.4 油价与汇率的ECM-GARCH模型

3.5 基于改进的ECM-GARCH模型的油价冲击对汇率的影响

3.5.1 模型的参数估计

3.5.2 改进的ECM-GARCH模型应用

3.6 结果论证与政策建议

3.7 本章小结

第4章 基于多变量分数阶灰色模型的短期变化油价冲击对汇率的影响

4.1 多变量分数阶FGM(q,N)模型

4.2 多变量分数阶时滞FGM(q,N,τ)模型

4.2.1 FGM(q,N,τ)模型的建立

4.2.2 FGM(q,N,τ)模型的求解

4.3 实证分析

4.3.1 基于FGM(q,N)模型的短期油价冲击对汇率影响的实证分析

4.3.2 基于FGM(q,N,τ)模型的短期油价冲击对汇率影响的实证分析

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 本文主要创新点

5.2 研究展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

攻读硕士学位期间参加科研项目