一种具有任意回报与指数边界的双障碍期权定价的新方法

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在这篇论文里我们主要探讨了一类特殊的奇异期权--障碍期权的定价问题，具体来说考虑了双障碍看涨和看跌期权的定价问题.我们也走常规路线，在标准的布莱克-斯科尔斯模型下来展开讨论，在这个标准模型下，标准期权的定价与对冲问题已经得到了广泛的研究，并取得了很多重要的理论结论，以及广泛的实际应用.但很多奇异期权的类似问题由于本身具有它自身的特殊性，还需要进一步深入研究，以取得更好的认识.我认为对奇异期权定价的难度出在回报函数上，不同的回报函数具有定价的特殊难度，而对障碍期权而言，障碍的设定更是增添了定价与对冲的难度.在这篇论文所考虑的情形，考虑任意的标的资产，在标准的布莱克-斯科尔斯模型下考虑呈指数变化的时间障碍问题，探讨双敲出障碍期权的套利定价问题.我的做法是引入映像分析法来大大简化问题的分析以及公式的推导，为了减少双障碍期权问题的相关的欧式期权定价，我修改了kunitomo和Ikeda(1992)关于标准敲出双障碍看涨和看跌期权的著名公式，取得了新的进展.我把股票的价格，解释为快速收敛的双无穷级数的仿射回报，然后再进行详尽的讨论，直至得到我想要的结论.

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作者
孙秀伟;
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作者单位

南京财经大学;

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授予单位南京财经大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名王小灵;
年度 2015
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类经济数学方法;
关键词
股票市场; 双障碍期权; 定价问题; 任意回报; 指数边界;

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