声明
第一章 绪论
1.1 程序化交易简介
1.2程序化交易与传统交易方式的对比
1.3 程序化交易研究现状
1.4 研究背景与意义
1.5 研究内容与方法
第二章 趋势跟踪程序化交易基础理论
2.1 程序化交易系统的类型
2.2 金融交易的趋势理论
2.3 趋势跟踪交易系统的盈利模式
2.4程序化交易软件的发展现状
2.5本章小结
第三章 程序化交易系统设计流程
3.1程序化交易系统设计的总体过程
3.2 程序化交易系统的优化与反馈
3.3程序化交易系统的评价指标
3.4提高交易系统表现的方法
3.5程序化交易系统的风险
第四章 趋势跟踪交易系统的实证检验
4.1交易系统原理说明
4.2交易系统回测品种选择及条件设定
4.3交易系统回测结果与总结
4.4交易品种组合与单个品种表现的对比
4.5对交易系统的进一步改进
4.6 本章小结
第五章 总结与展望
5.1 本文的主要结论
5.2 研究局限与展望
参考文献
致谢
