声明
致谢
摘要
1 绪论
1．1 研究背景
1．2 选题的原因及研究意义
1．3 创新点以及难点
1．4 研究方法
1．5 内容框架
2 文献综述
2．1 趋势交易理论
2．1．1 混沌理论和有效市场理论
2．1．2 道氏理论
2．1．3 艾略特波浪理论
2．1．4 海龟交易理论
2．2 程序化交易交易理论
2．3 期货市场程序化交易
3 趋势理论分析和比较
3．1 趋势交易理论分析
3．1．1 趋势交易理论内涵
3．1．2 趋势交易理论特点
3．2 趋势理论与程序化交易结合
4 程序化交易理论分析
4．1 程序化交易的发展历程
4．1．1 国外程序化交易的发展
4．1．2 国内程序化交易的发展
4．2 程序化交易模型分析
4．2．1 海龟交易策略模型
4．2．2 Dual Thrust交易模型
4．2．3 Boll强盗交易模型
4．2．4 R-Breaker交易模型
海龟交易与其他策略比较
4．3 程序化交易优劣分析
4．3．1 程序化交易的优点
4．3．2 程序化交易的缺点
5 程序化交易期货市场应用设计要点
5．1 选择程序化交易平台
5．2 结合期贷市场的特点
5．3 交易头寸确定原则
5．3．1 开仓头寸
5．3．2 加仓模型
5．4 确定趋势的识别方式
5．4．1 赫斯特指数Hurst
5．4．2 市场波动指数CMI
5．5 确定参数优化的原则
5．6 程序化交易策略设计
5．6．1 设计主要流程
5．6．2 策略关键参数
5．6．3 相关评估指标
6 程序化交易实践-以海龟交易为例
6．1 海龟交易基础策略实现
6．2 海龟交易策略优化研究
6．2．1 周期选取优化
6．2．2 择时策略优化
6．2．3 加仓模型优化
6．2．4 止盈策略优化
6．2．5 开仓模型优化
6．3 海龟交易策略优化综合
7 研究结论及展望
7．1 研究结论
7．2 研究展望
参考文献
附录
