金融摩擦条件下中国货币政策传导机理的DSGE模型设计与仿真模拟

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．3 研究思路和框架

1．4．1 研究方法

1．4．2 技术路线图

1．5 研究的创新点

2 国内外文献研究综述

2．1 金融摩擦理论研究综述

2．2 货币政策传导机理研究综述

2．3 货币政策影响经济结构的研究综述

2．4 文献综合研究评述

3 DSGE模型的推导和构建

3．1 动态随机一般均衡模型的推导

3．2 金融摩擦条件下DSGE模型的构建

3．2．1 厂商部门

3．2．2 金融中介机构

3．2．3 家庭部门

3．2．4 市场均衡

3．2．5 货币政策随机冲击

3．3 基于现实金融摩擦下的DSGE模型构建进一步拓展

4 模型参数校准与动态仿真模拟

4．1 参数校准

4．2．1 适用性分析

4．2．2 模型动态分析

5 VAR模型模拟验证

5．1 变量的选择与模型的构建

5．2 数据的选取与描述性分析

5．3 变量检验

5．4 VAR模型的平稳性检验和脉冲响应

6 结论与展望

6．1 研究结论

6．2 启发与建议

6．3 研究局限及未来展望

参考文献