基金经理校友关系会否加剧股票市场波动?

第一章 导论

第一节 研究背景

第二节 研究目的与意义

第三节 研究思路与方法

一、研究思路

二、研究方法

第四节 研究内容和研究框架

一、研究内容

二、研究框架

第五节 主要的创新点

第二章 基本概念与文献回顾

第一节 基本概念

一、机构投资者

二、社会关系网络

第二节 文献回顾

一、基金经理校友关系网络与私有信息交易

二、私有信息优势与股价波动风险

三、文献评述

第三章 理论分析与研究假设

第一节 校友关系网络与股价同步性

第二节 私有信息与股价波动

第四章 研究设计

第一节 数据来源与样本选取

一、校友关系网络数据

二、上市公司基本面数据、市场交易数据和基金持仓数据

三、样本选择过程

第二节 变量定义与模型

一、股价同步性的度量

二、校友关系网络

三、变量汇总

第三节 模型设定

第五章 统计分析与实证结果

第一节 描述性统计

一、基金经理的毕业院校分布情况

二、变量总体描述性统计

三、变量差异检验

第二节 回归分析

第六章 稳健性测试与拓展性分析

第一节 稳健性测试

一、校友关系与基金经理交易行为

二、内生性问题

三、主要回归结果的DID（difference-in-difference）检验

四、校友关系新测量方案

第二节 拓展性分析

一、地区市场化程度与公司产权性质的调节作用

二、校友关系传递的信息性质问题

第七章 研究结论与建议

第一节 研究结论

第二节 政策建议

第三节 研究局限性

参考文献

致谢

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