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奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

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摘要

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。

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来源
《中山大学学报：自然科学版（中英文）》 |2005年第5期|14-17|共4页
作者
蒋春福; 戴永隆;
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作者单位

中山大学数学与计算科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;一般数理统计;
关键词
奇异协方差阵; 证券组合; 组合前沿; 无套利分析;

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