分数布朗运动环境下具有机制转换的可转换债券定价模型

薛红; 惠雨馨; 韩有攀

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可转换债券是一种同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价问题一直是金融数学的热点问题之一。以多种股票数据为样本,考虑股票价格变动具有长程相依性和波动率非常数,在分数布朗运动环境下建立具有机制转换的股票价格模型,利用保险精算方法和蒙特卡洛模拟算法对可转换债券进行定价研究,并通过上银证券和上银转债市场数据进行实证分析。结果表明,分数布朗运动环境下具有机制转换的股票价格模型更适用于实际的金融市场。

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来源
《纺织高校基础科学学报》 |2023年第5期|85-90|共6页
作者
薛红; 惠雨馨; 韩有攀;
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作者单位

西安工程大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
可转换债券; 分数布朗运动; 机制转换; 蒙特卡洛模拟;

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