马尔科夫链在金融中的应用

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马尔科夫链作为随机过程中的一个重要组成成分,在金融市场的应用十分广泛.本文从概率空间出发,引出概率测度,并进一步引入离散时间下的马尔科夫链模型.而后从实际出发,"利用所学到的离散时间有限状态的马尔科夫链模型,对金融市场中存在的金融产品价格的未来走势进行了预测研究,并对经济社会中公司的信用评级变化进行了合理的预测.

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来源
《中国科技投资》 |2018年第35期|144-145|共2页
作者
陈瀚之;
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正文语种 chi
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关键词
马尔科夫链; 概率测度; 离散时间; 信用评级;

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