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相关负风险和模型的破产概率

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本文考虑负风险和模型,研究类之间的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的结果进行比较,当"理赔量"(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2,β)变量时给出数值比较.

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来源
《应用概率统计》 |2004年第3期|301-306|共6页
作者
董迎辉; 王过京;
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作者单位

苏州大学数学系,苏州,215006;

苏州大学数学系,苏州,215006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
负风险和; 破产概率; Lundberg指数;

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