离散时间不完全金融市场中未定权益的定价

何声武; 李建军

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离散时间不完全金融市场中未定权益的定价

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对一类连续时间不完全市场（其中的股票价格由Ｂｒｏｗｎ运动驱动），ＥｌＫａｒｏｕｉａｎｄＱｕｅｎｅｚ（１）讨论了一般的不可达未定权益的定价问题，本文利用ＦｏｅｌｌｍｅｒａｎｄＫａｂａｎｏｖ（２）建立的分解定理，证明（１）中关于买方与卖方价格过程的结果与方法适用于一般的离散时间不完全金融市场（定理１），特别，关于买方与卖方价格我们给出另一种合理的解释（定理３）。

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来源
《应用概率统计》 |1998年第1期|85-90|共6页
作者
何声武; 李建军;
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作者单位

华东师范大学;

华东师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融市场;
关键词
不完全金融市场; 定价; 金融市场; 离散时间;

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