随机效应模型中方差分量的非负二次型估计

周明华; 王静龙

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设Y_1,Y_2是相互独立的随机变量,Y_1/(ασ+τ)～X^2(n_1),Y_2/τ～x^2(n_2),其中σ>0,τ>0是未知方差分量,α>0,正整数n_1,n_2是已知常数。本文从风险函数及偏差角度研究了σ的无偏估计Y_1/(αn_1)—Y_2/(αn_2)的改进,并指出用非负二次估计PY_1代替σ的无偏估计较合适,其中最后把上述结果用于一种方式分组及二级套分类随机效应模型。

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来源
《应用概率统计》 |1992年第2期|158-164|共7页
作者
周明华; 王静龙;
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作者单位

不详;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类期望与预测;
关键词
随机效应模型; 方差分量; 估计; 二次;

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