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基于粒子群算法的证券组合投资模型的研究

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摘要

从证券组合模型的概念,给出证券组合多目标决策模型.并用模糊优选法将证券组合多目标优化转化为单目标优化.同时,重点描述了粒子群算法,并采用自适应变异的粒子群算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合模型的最优解,试验结果表明此方法取得了较好的效果.

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来源
《商业研究》 |2006年第16期|49-51|共3页
作者
刘侠; 初红霞; 王科俊;
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作者单位

哈尔滨理工大学,自动化学院,黑龙江,哈尔滨,150080;

哈尔滨理工大学,自动化学院,黑龙江,哈尔滨,150080;

哈尔滨理工大学,自动化学院,黑龙江,哈尔滨,150080;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
证券组合; 粒子群算法; 自适应变异;

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