马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用

王一凡

首页> 中文期刊> 《计算机与现代化》 >马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用

马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略.以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计算,构造了区间为第n日至n+252日的动态最佳投资比率策略,以第n+1日至n+253日作为检验区间,并对构造区间、检验区间滚动k次,验证了该投资比率策略的有效性及动态策略的平稳性.投资策略的有效性表明,它是投资者进行能源期货投资的一种可行思路.同时,也验证了马科维茨均值-方差理论可运用于数量较少的能源期货投资组合中.

著录项

来源
《计算机与现代化》 |2020年第7期|11-15|共5页
作者
王一凡;
展开▼
作者单位

湖南师范大学商学院湖南长沙 410012;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
马科维茨均值-方差模型; 能源期货; 投资组合;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 均值和方差变动的马科维茨投资组合模型研究 [J] . 李书丽 . 环渤海经济瞭望 . 2020,第002期
2. 人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨均值-方差模型 [J] . 汪中冬 . 金融经济（市场版） . 2020,第006期
3. 基于"损失规避"对马科维茨理论"均值-方差"替代原理的质疑 [J] . 林佳木 ,乔晶 . 生产力研究 . 2008,第011期
4. 马科维茨均值方差准则的应用 [J] . 白志东 ,李华 ,黄永强 . 上海金融学院学报 . 2010,第004期
5. 基于马科维茨投资组合理论的股票投资策略 [J] . 向骏文 . 中国证券期货 . 2012,第008期
6. 马科维茨均值─方差模型的原─对偶内点算法 [C] . 岳玉静 ,蔡新中 ,何冰洁 . 第四届全国决策科学/多目标决策研讨会 . 2007
7. 均值和方差变动的马科维茨投资组合模型研究 [A] . 张贺清 . 2015

马科维茨均值-方差理论在能源期货投资组合优化中的运用

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅