基于EGARCH模型的中国股市周内效应实证研究

刘浏; 李南

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基于EGARCH模型的中国股市周内效应实证研究

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随着中国股市的不断发展壮大,股市收益率的波动性研究正受到越来越多的关注。本文以中国沪深股市为研究对象,在虚拟变量模型的基础上,运用指数广义自回归条件异方差模型(EGARCH)对其进行了实证分析,考察其是否存在周内效应。选取的数据包括上证综合指数、深证成份指数、巨潮40指数和巨潮小盘指数。研究表明沪深股市均表现出显著的周一效应,对于不同规模的公司,研究发现小市值公司的周一效应更为显著。

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来源
《消费导刊》 |2009年第2期|P.80-81|共2页
作者
刘浏; 李南;
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作者单位

南京航空航天大学经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
周内效应; 虚拟变量; EGARCH; 模型;

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