ARMA-GJR-GARCH模型的国债收益率波动不对称性

黄文龙

首页> 中文期刊> 《决策与信息（中旬刊）》 >ARMA-GJR-GARCH模型的国债收益率波动不对称性

ARMA-GJR-GARCH模型的国债收益率波动不对称性

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

国债市场是核心金融市场，它在金融市场中起核心作用，对金融市场其稳定作用，其利率对整个金融市场的运行其基准作用。发达的国债市场是经济全球化的标志之一，因而发展国债具有其必要性。从1981年我国国债市场重新发行起，至今已经历了32年的发展历程。随着经济市场化改革的不断推进，国债市场也在摸索中成长，取得了不俗的成绩，但也存在着不成熟的地方。因此，发展国债市场刻不容缓。

著录项

来源
《决策与信息（中旬刊）》 |2013年第10期|32-33|共2页
作者
黄文龙;
展开▼
作者单位

华南理工大学;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究 [J] . 庄新田 ,黄玮强 . 系统工程学报 . 2008,第001期
2. 基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究 [J] . 赵晓波 ,周雅瑞 . 南京财经大学学报 . 2010,第002期
3. 基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究 [J] . 周雅瑞 ,赵晓波 . 湖南工业大学学报 . 2009,第006期
4. GARCH类模型的实证检验比较——基于深证股价波动不对称性 [J] . 高延绪 ,汪容 . 金融经济（理论版） . 2006,第010期
5. 上海股票市场波动不对称性研究—GJR-与VS-GARCH模型的比较 [J] . 张维 ,张小涛 ,熊熊 . 数理统计与管理 . 2005,第6期
6. 上证综指收益波动的不对称性研究 [C] . 陈千里 . 中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会 . 2002
7. 基于Copula模型的股市波动不对称性研究 [A] . 杨扬 . 2010

ARMA-GJR-GARCH模型的国债收益率波动不对称性

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅