宏观经济信息发布对沪深300指数波动性的影响

杨晨辉; 刘新梅; 付雷鸣; 耿紫珍

首页> 中文期刊> 《山西财经大学学报》 >宏观经济信息发布对沪深300指数波动性的影响

宏观经济信息发布对沪深300指数波动性的影响

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

以沪深300指数的五分钟高频交易数据为样本,研究了不同市态不同时段的宏观经济信息发布对沪深300指数波动性的影响。研究表明:不同市态下非交易时间宏观信息发布对沪深300指数波动的影响大于交易时间宏观经济信息发布的影响;不同市态下不同时段宏观经济信息发布对波动非对称性的影响有显著的差异性,并且牛市行情下宏观经济信息发布对波动非对称性的影响大于熊市行情下的影响。

著录项

来源
《山西财经大学学报》 |2012年第3期|37-44|共8页
作者
杨晨辉; 刘新梅; 付雷鸣; 耿紫珍;
展开▼
作者单位

西安交通大学管理学院;

陕西西安710049;

西安交通大学过程控制与效率工程教育部重点实验室;

陕西西安710049;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
宏观经济信息发布; 已实现波动率; 波动的非对称性;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 股指期货对股市的波动性影响研究——以沪深300指数为例 [J] . 张能辉 . 新经济 . 2016,第6期
2. 融资融券对沪深300指数波动性影响的实证研究 [J] . 陈波 ,彭秋林 ,何淼 . 经济研究导刊 . 2015,第18期
3. 股指期货对于我国股票市场波动性的影响——基于沪深300指数合约的实证分析 [J] . 孙一非 ,王臻 . 山西财政税务专科学校学报 . 2013,第2期
4. 沪深300指数期货对A股市场波动性影响的传导机制分析 [J] . 周小全 ,邓淑斌 . 金融理论与实践 . 2011,第4期
5. 论沪深300指数期货对股票现货市场波动性影响 [J] . 邹莹 . 现代商贸工业 . 2010,第20期
6. 沪深300指数及其行业指数的波动性和联动性研究 [C] . 王祖山 ,张志军 ,李飞 . 中国技术经济论坛2012暨浙江省社会科学界首届学术年会 . 2012
7. 沪深300指数期货的引入对沪深300指数现货市场波动性影响的实证研究 [A] . 郑卓 . 2012

宏观经济信息发布对沪深300指数波动性的影响

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅