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SVAR模型框架下的货币政策操作与股票价格波动——基于1998～2010年月度数据的实证分析

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摘要

基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显,而后者呈现衰减态势,即货币政策对股票价格的调控能力有限。

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来源
《山西财经大学学报》 |2011年第8期|51-59|共9页
作者
寇明婷; 卢新生;
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作者单位

山西大同大学商学院;

山西大同037009;

西北农林科技大学经济管理学院;

陕西杨凌712100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
货币政策; 股票价格; SVAR模型;

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