索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型

段白鸽; 张连增

首页> 中文期刊> 《山西财经大学学报》 >索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型

索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。

著录项

来源
《山西财经大学学报》 |2013年第10期|20-31|共12页
作者
段白鸽; 张连增;
展开▼
作者单位

复旦大学经济学院;

上海200433;

南开大学经济学院;

天津300071;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国保险业;
关键词
贝叶斯方法; 分层模型; 非线性增长曲线; 索赔准备金评估; 预测分布;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型 [J] . 杨亮 ,孟生旺 . 系统工程学报 . 2019,第5期
2. 索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究 [J] . 段白鸽 ,张连增 . 财经理论与实践 . 2013,第4期
3. 基于分层贝叶斯模型的损失准备金估计 [J] . 章溢 ,刘志强 ,邹思思 . 华东师范大学学报（自然科学版） . 2019,第1期
4. 基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型 [J] . 李政宵 ,孟生旺 . 统计研究 . 2018,第1期
5. 基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型 [J] . 周丽莉 ,丁东洋 . 统计与信息论坛 . 2011,第12期
6. 基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量 [C] . LIU Le-ping ,刘乐平 ,GAO Lei . 第十七届中国管理科学学术年会 . 2015
7. 基于双贝叶斯模型的非寿险未决赔款准备金评估研究 [A] . 严俊婷 . 2018

索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅