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部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算

         

摘要

研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.代替随机动态规划方法,利用Ito公式及非线性滤波技术,直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解,并给出了简洁的信息价值测算公式.

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