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部分信息下极大化终止时刻期望效用

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研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理、硒公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow-Pratt系数的效用函数类的最优解.

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来源
《控制理论与应用》|2005年第5期|708-712|共5页
作者
杨招军;
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作者单位

湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082;

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正文语种 chi
中图分类分布参数系统;
关键词
风险投资; 随机最优控制; 非线性滤波; 鞅与对偶方法; HARA效用函数;

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