基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度

杨文华; 卢露; 周凯

首页> 中文期刊> 《统计与决策》 >基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度

基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。

著录项

来源
《统计与决策》 |2019年第16期|151-154|共4页
作者
杨文华; 卢露; 周凯;
展开▼
作者单位

南京大学博士后流动站;

南京210000;

江苏银行;

南京210000;

中国人民银行成都分行;

成都610000;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界金融、银行;
关键词
行业系统性风险; Lasso; 两步期望分位数回归; 网络拓扑结构;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型 [J] . 王征洋 . 经济问题 . 2017,第4期
2. 我国银行业系统性风险防范研究——基于SRSK指标的修正与测度 [J] . 张金清 ,龚懿婷 ,孙大钊 . 复旦学报（社会科学版） . 2021,第002期
3. 基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究 [J] . 龙少波 ,钱东平 . 农村金融研究 . 2020,第004期
4. 基于CoVaR方法的我国银行业系统性风险测度 [J] . 严一锋 . 统计与决策 . 2018,第23期
5. 中国银行业系统性风险水平测度与监管——基于综合指数法的实证研究 [J] . 刘亚 ,张家臻 . 河南师范大学学报：哲学社会科学版 . 2018,第5期
6. 基于网络视角的资产系统性风险测度 [C] . 吴鹏昆 ,吴冲 ,吴园园 . 第十一届（2016）中国管理学年会 . 2016
7. 中国内地与香港银行业系统性风险测度——基于风险传染角度 [A] . 孙文婷 . 2013

基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅