股价与汇率间联动关系的实证分析

杨清玲

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股价与汇率间联动关系的实证分析

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汇率与股票价格之间的关系如何,国内外学者都进行了研究,而结果不尽相同.随着我国汇率改革的进行,人民币汇率变化与股价变化的关系的研究显得迫切而又实际意义.而我国目前这方面的研究尚少.本文以2005年7月21日至2007年7月30日为样本区间,选用二元VAR模型,运用协整检验分析汇率和股价是否存在一种长期的均衡关系,利用Granger因果关系检验方法研究二者是否存在因果关系.得出结论为股价与汇率间存在双向的负相关关系,且汇率对股价的影响大于股价对汇率的影响.并指出本文研究中存在的不足以及今后进一步研究的方向.

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来源
《发展研究》 |2007年第8期|36-39|共4页
作者
杨清玲;
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作者单位

中国人民大学财政金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
汇率; 股价; VAR模型; 协整分析; Granger因果关系检验;

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