商业银行汇率风险压力测试实证分析——以招商银行为例

徐淑娆; 李登明

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我国人民币汇率机制改革以来,汇率的变动在逐渐扩大,商业银行因不利汇率变动而导致的汇率风险也在逐渐增加.压力测试作为一项有效的风险管理技术,可以有效识别汇率风险,正在被越来越多的商业银行所接受.通过利用招商银行2017年外汇资产负债数据,应用净汇总敞口模型对招商银行汇率风险的压力进行测试,验证压力测试在汇率风险管理中的具体运用,并在此基础上就商业银行汇率风险防范提出相关建议.

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来源
《经济研究导刊》 |2019年第3期|63-65136|共4页
作者
徐淑娆; 李登明;
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作者单位

南京林业大学经济管理学院,南京 210037;

南京林业大学经济管理学院,南京 210037;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
商业银行; 汇率风险; 压力测试;

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