基于模型法的我国金融机构系统性风险度量与重要性识别

康立; 王尚; 陈柏廷

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基于模型法的我国金融机构系统性风险度量与重要性识别

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基于资本市场高频交易数据,分别采用条件在险价值模型(CoVaR)和系统性风险指数(SRISK)两种主流模型法,对我国38家上市金融机构2011—2018年的系统性风险水平进行测度。研究发现,SRISK指数法对我国金融机构系统性风险度量更具适用性,并有助于金融机构系统重要性识别。同时发现,规模较大、权益资产比偏低的商业银行和保险公司的系统性风险水平和系统重要性,要显著超过规模相对较小、权益资产比较高的证券公司和信托机构。因此,金融管理当局应对我国不同系统重要性金融机构进行区别监管。

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来源
《经济研究导刊》 |2022年第7期|105-111|共7页
作者
康立; 王尚; 陈柏廷;
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作者单位

中南财经政法大学;

仲利国际租赁有限公司;

中山大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;
关键词
金融机构; 系统性风险; SRISK指数法; 模型法;

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