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我国股指期货各合约价格发现分析

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本文利用向量误差修正模型对我国股指期货的价格发现功能进行了分析。通过研究股指期货市场上同时交易的四个合约的五分钟数据，本文发现我国股指期货已经具备价格发现功能，并且距离交割日越近的合约，其价格发现能力越强。

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来源
《经济视野》 |2013年第5期|289-290|共2页
作者
高敬雅;
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作者单位

首都经济贸易大学统计学院;

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正文语种 chi
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关键词
股指期货; 价格发现; 向量误差修正;

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