商业银行信贷资产证券化信用风险研究——基于修正的KMV模型

王星予; 余丽霞; 阳晓明

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商业银行信贷资产证券化信用风险研究——基于修正的KMV模型

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"盘活存量,用好增量"的信贷资产证券化业务,为商业银行提高资金周转率、分散流动性风险、改善盈利水平等提供了全新的思路.但其前提是要防控好其中的潜在信用风险.本文通过对商业银行信贷资产证券化信用风险相关研究的归纳梳理,发现信贷资产证券化产品可以为投资者提供收益稳定、信用风险较低的投资途径.但在这一过程中,中小银行会面临入池资产筛选标准不统一、资产池现金回收收入波动性大、信用等级不高等问题.鉴此,本文提出了引导信贷资金均衡分配、严格控制基础资产质量、加强贷后监管的建议.

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来源
《金融监管研究》 |2019年第3期|54-66|共13页
作者
王星予; 余丽霞; 阳晓明;
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作者单位

四川师范大学;

四川师范大学;

四川师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
信贷资产证券化; 信用风险; KMV模型;

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