基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型

迟国泰; 王际科; 齐菲

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基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型

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以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。

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来源
《工程管理科技前沿》 |2009年第2期|47-52|共6页
作者
迟国泰; 王际科; 齐菲;
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作者单位

大连理工大学管理学院;

鲁东大学学报编辑部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
贷款组合; 组合优化; 条件风险价值; 风险价值; 贷款决策;

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