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基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型

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摘要

主要讨论基于有限理性和传染机制的资产定价模型 ,该模型包括 :买价 (卖价 )的动态方程、目标价格的动态方程、买价 (卖价 )的连续微分方程的推导、市场价格的方程和一阶矩和二阶矩方程 ,实现了从微观上市场参与者的特征到宏观上市场价格的有效转换。

著录项

来源
《工程管理科技前沿》 |2001年第4期|13-16|共4页
作者
宋军; 吴冲锋;
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作者单位

上海交通大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;金融市场;
关键词
有限理性; 传染机制; 价格泡沫; 超额波动率; 金融资产; 定价模型; 金融市场;

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